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【推荐】流动性不足带来场内基金套利机会

2023年01月16日 青辣椒财经网

流动性不足带来场内基金套利机会

流动性不足带来场内基金套利机会 更新时间:2011-4-19 11:30:03   133只场内基金中,上涨基金数量为70只,下跌基金数量为56只,场内基金周交易价格平均涨幅0.22%。

从创新上市基金、传统封闭式基金、LOF基金、ETF基金四个分类基金来看,创新上市基金涨幅最大,周交易价格平均涨0.29个百分点。35只创新上市基金中,上涨基金数量为20只,下跌基金数量为12只。其中兴全合润B、建信优势、银华金利、瑞和远见和大成景丰B交易价格周涨幅分别为2.98、2.86、2.58、1.43和1.09个百分点,在35只创新上市基金中排名前五位。

51只LOF基金中,上涨基金数量为23只,下跌基金数量为25只,交易价格周平均涨幅0.24%。国泰价值经典、天弘深成指、信诚深度价值、嘉实基本面50和长城久富交易价格周涨幅分别为9.77、4.64、1.89、1.85和1.8个百分点,在51只LOF基金中排名前五位。近期以LOF为代表的场内基金市场流动性不足,这虽然造成了折溢价率的异常波动,另一方面也创造了一定的套利机会。从成交量来看,当折溢价率异常波动超过一定幅度后,市场成交量会出现较为显著的井喷现象。上周涨幅居首的国泰价值经典就是近期一个较好的示例。

传统封闭式基金涨幅最小,周交易价格平均上涨0.09个百分点。26只传统封闭式基金中,上涨基金数量为12只,下跌基金数量为12只。绩优基金成为市场的相对热点,基金鸿阳、基金裕隆、基金丰和、基金开元和基金兴和交易价格周涨幅分别为2.23、1.99、1.03、0.9和0.79个百分点,在26只传统封闭式基金中排名前五位。4月15日,基金裕泽公告终止上市安排。基金裕泽将于2011年4月22日终止上市。

ETF基金交易价格周平均涨幅0.22%。其中博时上证超大盘ETF、华安上证龙头企业ETF、工银瑞信央企50ETF、华宝兴业上证180价值ETF和华泰柏瑞上证红利ETF交易价格周涨幅分别为1.37、1.22、1.2、1.19和0.96个百分点,在21只ETF基金中排名前五位。

传统封基折价率仍具优势

通胀和紧缩预期仍将困扰投资者持续做多热情,市场仍将强势震荡。

对于基金投资者而言,经济持续增长是中长期布局的重要基础。今年以来的调控政策有利于引导国内投资资金向股市转移,在基本面向好的条件下,特色鲜明的场内基金仍然是较为适宜的中长期投资品种选择。而通胀见顶回落则是投资节奏的重要指标,对于具有一定基础的基金投资者而言,不妨利用场内基金的鲜明特征与灵活交易方式,采取更为多样化的灵活交易策略。

随着基金裕泽的转型,场内传统封闭型基金数量将降至25只,合计份额规模仅为620亿份,截至2011年4月15日的平均剩余期限为3.65年。对于投资期限中长的投资者而言,与普通开放式基金相比,传统封闭式基金折价率仍然具有一定的优势,通过长期持有传统封闭式基金,可以获得折价收敛和业绩回报的双重收益。

中长期内场内基金热点将逐步转移至创新、LOF等其它基金品种上。与传统封闭式基金相比,其它场内基金无论运作方式还是投资策略等各方面都存在较大的差异,而对于较为熟练的场内基金投资者而言,基于一级二级市场差价套利等多样化策略具有较高可实现性,在组合管理上,也可以根据需要采取灵活方式。

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